习近平总书记指出，建设金融强国需要加快构建中国特色现代金融体系，这为金融强国之路指明了方向。建立“多样化专业性的金融产品和服务体系”作为构建中国特色现代金融体系的重要任务之一，既是国有大行的使命责任，也是更好服务实体经济的重要抓手和核心竞争力所在。在这个过程中，如何坚持金融为民、守正创新，防止脱实向虚、低效循环，强优势、补短板，守牢不发生系统性金融风险的底线，是新时代新征程上，商业银行全面风险管理必须答好的课题。交通银行在“十四五”风险管理规划和数字金融行动方案（2024—2025年）中均明确提出，要加快推进风险管理数字化转型，以此进一步打造适应“多样化专业性的金融产品和服务体系”的数字化风险管理能力，织密风险内控“防护网”，支撑“风险类别+机构+产品”的“三维一体”全面风险管理体系落地。坚持企业级思维，通过“数据要素×”和“人工智能+”的方式，将风险管理系统延伸覆盖至全集团、全流程、全场景、全产品，推动风险管理从“人防”“技防”向“智控”转变。

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交通银行风险管理部副总经理  吴仕旼

一、建设适应“多样化专业性的金融产品和服务体系”的“三维一体”全面风险管理体系

交通银行积极贯彻党中央关于“加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”部署要求，持续丰富金融产品与服务。作为较早探索国际化综合化经营模式的国有大行，已形成覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，综合化发展在国内银行业位列第一阵营，除商业银行主体业务外，还拥有信托、金融租赁、基金、保险、境外证券、债转股、理财等非银金融牌照。近年来，交通银行加快推进向“服务银行+商业银行”模式转型，有效发挥全牌照、综合化经营优势，以客户分层分类管理能力、产品快速化开发组合能力、风险识别和定价能力为基点，有效识别、敏锐捕捉各类结构性政策带来的发展新赛道、新机遇，因时因地因户强化对传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育的融资支持力度，不断做深做活“五篇大文章”。

在当前复杂多变的内外部形势下，金融风险的隐蔽性、突发性、传染性明显增强。对此，交通银行全面检视现有风险管理体系，在坚持做精信用、市场、操作、流动性等风险类别维度管理的基础上，进一步提出做实产品和机构维度的管理要求，以更好统筹发展与安全。产品维度上，全集团层面的“同类统管”需要进一步加强，总行管理部门应将自身定位为全集团同类风险同类业务的管理部门，同时健全新产品新业务风险评估机制，明确新产品新业务风险评估工具和流程，加强评估结果运用，及时补足相关产品和业务缺陷；机构维度上，探索建立各类机构全面风险管理评价机制，在持续对境外银行机构开展风险评价的基础上，探索建立对省直分行、子公司的风险评价机制，推动贯彻全集团一体化的风险管理要求。基于此，交通银行将原有以风险类别为主的风险管理模式，创新拓展为“风险类别+机构+产品”的“三维一体”全面风险管理体系（如图所示），弥补前期产品和机构维度的管理不足，建立健全适应“多样化专业性的金融产品和服务体系”的风险管理体系。

图    交通银行“风险类别+机构+产品”的“三维一体”全面风险管理体系

一是实现全集团业务和风险同类统管、统一扎口、穿透管理。一方面，强化对同类业务的统一管理标准。加强对集团内同类同质业务的归类分析，提炼各类业务风险管理规律性特征，在集团统一的风险管理框架内，形成契合业务本质和机构特点的风控措施。另一方面，强化对不同机构的穿透管理。将管理半径延伸至境外行和子公司，分条线传导风险管理政策和措施，确保同类产品管理标准相对一致，管理措施落地执行。

二是梳理产品基础体系，建立健全全行产品目录。明确产品管理的基本原则、管理架构，剖析业务实质，建立统一规范、全面覆盖的产品管理体系，自上而下形成包含产品域、产品线、产品组、基础产品和可售产品的产品目录。

三是贯彻风险收益平衡理念，探索建立产品评估体系。加强产品全生命周期管理，统筹产品收益评价与风险度量，探索建立定期回顾、科学评价全行产品效能及风险管控水平的产品评价机制，还原业务经营和风险成本，合理引导资源配置。

四是坚持守正创新，加强新产品新业务风险评估。基于新产品的服务渠道、客户群体、结构复杂程度、业务模式、外部环境、系统和技术支持等因素，针对各风险类别，对发生风险损失的可能性和严重程度进行分析，强化产品创新全生命周期管控。

五是聚焦重点，加强重要产品和业务的风险监测。比如，债券业务方面，整合构建集团统一的债券监测体系，推进债券风险信息和策略共享。贸易融资产品方面，推进风险监测覆盖国内主要贸易融资产品及关键环节。零售产品方面，搭建全行零售业务风险分析与评估体系工具，为分行提供业务发展与风险管控决策指引，使零售风险管理更加精细化、立体化、灵活化。表外业务方面，提升风险管理智慧化水平，实现表外业务及管理制度清单线上化管理，推进风险限额系统动态化监控，强化表外业务风险监测规则建设。

六是坚持回归本源，持续压缩影子银行业务规模。始终高度重视影子银行及交叉金融业务风险治理，逐级压实一二三道防线巡视整改、监管整改和审计整改责任，着力夯实影子银行业务重点环节风险管控，筑牢合规经营基础。

二、加快风险管理数字化转型，支持“多样化专业性的金融产品和服务体系”有效落地

为支持“风险类别+机构+产品”的“三维一体”全面风险管理创新实践落地，交通银行推出首个板块共建的数字化转型项目——数字化风险管理项目，改变以往系统建设模式，打通部门竖井，强化业技融合。

一是重构系统，形成公共风控能力支撑。按照企业级思维，对集团风险管理系统架构进行全面重构，形成交通银行“十四五”时期的“1283”新系统架构，打造支持“多样化专业性的金融产品和服务体系”落地的风险管理基础设施。即：一个风险门户、两个风险管理平台、八大风险能力中心，并以数据基础、业务中台、风险应用为三层架构的企业级集团一体化风险管理应用体系。有效支持统一风险视图、统一授信额度、统一风险监测、统一模型计量、统一反洗钱管理、统一风险处置、统一数据底座、统一内控管理等全集团统一风险管理要求落地，为基层与前台提供公共风控服务。

二是共享数据，夯实风险数据底座。面向全面风险管理“三维一体”新要求，统一归集集团内涵盖境内分行、村镇银行、海外分（子）行、子公司等机构的金融资产业务明细，形成风险数据主表，实现业务明细数据的每日更新。风险数据底座的建设，提升了集团风险数据加总的自动化水平，也为风险管理系统功能覆盖全集团提供有效支撑，支持全集团风险和业务同类统管，支持总分行日常风险管理、产品和业务风险监测、国别风险和大额风险暴露监控、信用风险总额管理等多项应用，满足多维度精细化分析、管理需要。

三是围绕产品和业务全流程，着力提升风险管理智慧化水平，为全集团高质量发展注入新动能。建设全流程智慧风控体系。授信申报环节，推进授信分析报告模板化、系统化改造，逐步实现信息引入、智能数据支撑和财务分析等系统功能建设，充分揭示、重点分析信用风险信息。审查审批环节，完善境内公司客户信用风险总额批量评估流程、集团总额预授信申请流程等。额度管理方面，整合各机构额度信息，实现数据共享，打通额度全流程管理脉络；支持人企额度、产品创新、集团客户等统一额度场景。押品管理方面，使用RPA实现电子权证自动入库、抵押登记自动核查，准确记录、及时更新押品信息并进行风险预警。放款环节，支持线上提交放款资料，在线签署电子合同、加盖电子印章，减少线下纸质资料的传递及扫描工作量。贷后管理环节，使用知识图谱、机器学习实现贷后资金用途监控，单设贸易融资、科技型企业等定期监控个性化模板，突出行业特征。风险保全环节，建成覆盖全产品、智能专业的资产保全系统，强化对创新业务的系统支持。

四是聚焦小切口，强化业务风控与产品服务的数字化能力。按照“末端痛点驱动改革”的思路，建立总分支行联合攻坚机制，总分共建解决基层痛点问题。例如，针对基层指出保理（快易付）等业务放款需要跨多个系统才能完成的问题，整合业务流程，简化操作环节；针对放款信息联动共享不充分问题，改造业务流程，支持客户通过网银渠道完成受托支付委托书的线上签署，直接联动系统填入已维护信息；针对不良个贷金额小、笔数多、核销流程长，现有管理工具无法完全满足基层对于数字化管理和处置要求的问题，减少个贷核销流程审批节点，支持授信档案影像资料自动引入、不良个贷处置整体情况查询，有效精简核销流程。

三、交通银行风险管理数字化转型的阶段性成效

对照建立适应“多样化专业性的金融产品和服务体系”的数字化风险管理能力的要求，数字化风险管理项目在基层有感、前台赋能、管理提升及风险管控四个方面取得明显成效。

一是基层有感方面。通过与政务系统直联、采购外部数据、运用电子合同电子印章等数字化手段为基层减负，预计可节约400人年；简化授信申报环节60余项必输项，设计开发新授信申报模板，实现客户基本信息、财务数据中逾550个字段的自动化采集和结构化存储，减轻客户经理案头工作；风险监测上线新版视图和移动版功能，便于经营单位随时随地查看客户最新风险状况，此外，建立风险监测预警规则返测体系，提升预警信号有效性，进一步精简核实任务，2023年核查任务数量下降超10%；押品管理实现RPA权证核查和自动入库，通过OCR技术在1分钟内完成信息自动录入，切实为基层与前台减负赋能。

二是前台赋能方面。新建全行风险计量模型基础设施，支撑前台风险模型建设部署周期缩短约5个月，建设科技型企业专业评价模型、对公供应链贸易模型、重点客户贷款申请评分模型、个贷催收模型等，大幅提升科技金融与普惠金融新产品上线效率；强化债券、贸易融资等重点产品风险监测能力，形成“规则研发—工具应用—迭代优化”的闭环，赋能业务发展和风险防控；提高房贷等产品的线上化水平，建设房贷获客小程序，支持客户线上填写资料并丰富客户经理营销工具，提升流量转化能力和批量获客能力；深度应用反洗钱智能排序模型，2024年上半年可疑交易预警量同比下降约10%，移送公安或报案量较去年同比增加超100%。

三是管理提升方面。建立一体化、全覆盖的产品管理与风险评估体系，梳理整合存量产品，形成包含超600个可售产品的全行产品目录，同时规范新产品新业务风险评估流程，全面识别相关风险并制定针对性控制措施；名单中心实现全行风险类黑灰名单的统一管理与共享使用，支持各类产品风险防控，辅助反电诈完成超50亿元交易的拦截；实现个人经营性贷款和企业额度联动管控，年内拦截同一经营主体发起的多头授信申请约20亿元；按期完成监管要求落地，落实资产分类新规、资本新规实施所必需的系统、制度等各项建设要求，重构CRS（非居民金融账户涉税信息尽职调查）监管报送系统，实现数据自动化抽取校验；加强模型风险管理，实现全行风险模型资产信息登记与展示；支持分行因地制宜建立特色化风险预警规则，同时针对房地产、科技型企业等重点领域打造行业化预警规则，积极推进重点领域风险防范化解。

四是风险管控方面。大力压缩影子银行规模，2023年非标债权投资、存量理财产品、对公委托贷款科目余额压降近千亿元；突出风险价值创造，推动前台经营单位减退潜在风险债券超90亿元，提前减损金额超30亿元；持续迭代更新风险监测预警规则，核查后约90户/120亿元、260户/560亿元分别被纳入问题类客户及减退加固名单；资产保全方面，通过对接近20类资产线索数据，及时推送分行保全人员，已辅助清收不良资产约4000万元。

四、风险管理数字化转型需久久为功

风险形势不断变化，风险管理工具和手段必须因时而变。构建中国特色现代金融体系，守牢不发生系统性金融风险的底线，风险管理数字化转型需久久为功。在前期项目建设基础上，交通银行健全适应“多样化专业性的金融产品和服务体系”的数字化风险管理能力，助力“三维一体”全面风险管理体系落地，2024年将聚焦“服务内部管理新要求、迎接外部监管新形势、驱动技术应用新升级”三方面实现重点突破，持续强化风险管理系统能力面向基层的纵向赋能增效，以及面向前台部门的横向输出共建，探索大型银行数字化转型特色模式。同时，持续拓展人工智能端到端应用，实现降成本、增效益、控风险、优体验的目标，塑造交通银行数字化风控品牌。