一、项目背景及目标

近年来，人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的成熟应用，不断驱动金融行业加速数字化转型，彻底改变了金融行业传统的情报来源、获客渠道、经营战略和风险形势，为信贷业务的发展奠定了良好基础。然而，金融机构内部以及金融机构之间系统互相割裂的现状仍未完全改变，由此造成的“数据孤岛”问题仍未完全解决。如何牢牢抓住金融行业数据整合、共享和开放的大趋势，打破“数据孤岛”，促进数据互联共享，不断强化金融数据与其他领域数据的融合应用，快速精准地定位团伙性欺诈行为，降低系统性金融风险，成为了当前产业应用的一大重要课题。选取团伙型风险作切入点，开展基于图表示的弱监督机器学习模型算法应用探索，提出一种团伙型风险识别、分类和评估方法，对于构建大数据生态链，有效帮助金融从业人员进行业务场景分析，决策助力金融业务发展和管理模式创新，提升金融服务实体经济的质量与效率具有十分重要的意义。

二、创新点

1.跨机构的交易大数据分析能力

银联利用发卡侧、收单侧以及跨机构、跨境的数据标签及特征变量，不断提升产品能力，利用业界前沿的图计算技术，对欺诈团伙的侦测力争做到“覆盖全面，打击精准”。

①在海量交易并行计算方面，构建了卡与卡、商户与商户、商户与卡三张交易关联网络，参与计算的网络达到10余万节点、600余万条边，覆盖了亿级交易信息。

②在可疑交易行为挖掘方面，从已知种子卡为切入，采用局部图聚类模型，在卡与卡关联网络中找出规则无法覆盖的可疑卡，克服专家规则的不完整性和滞后性。

③在欺诈团伙认知识别方面，根据可疑卡获取可疑交易集合后，商户通过可疑交易中共享卡片关联构成商户网络，而后对商户网络节点进行嵌入式图表示学习，将网络拓扑关系映射到高维向量空间，通过无监督聚类算法实现欺诈团伙的识别。

2.跨平台对接能力 

为更好地赋能收单机构，整合银联与银行双方的优势资源，践行数据驱动的风控理念，通过标准API接口，可实现团伙欺诈侦测系统与收单机构行内风控系统的无缝对接。

①基于OpenAPI协议，具有高可用、易扩展的特点，减少收单机构的开发工作量。

②采用自助入网测试流程，通过在线的沙箱仿真工具，大幅缩短联调测试时间，机构完成对接客户端的开发后，快当天即可上线。

3.产业各方联动协查的网络平台

银联在输出风控系统和监控模型同时，借助支付行业枢纽角色，与收单机构、公安机关建立了风险联防联控机制，帮助发卡机构大可能的挽回损失。

①通过收单快速处置机制，帮助机构开展关联排查，及时关停问题商户，力争从攻击源头上遏制欺诈行为，防范欺诈攻击快速蔓延。

②通过与公安机关的紧密协作，在多个省市建立了快速立案和案件协查机制，打击银行卡犯罪行为，帮助涉案的机构挽回损失。

三、项目技术方案

银联基于内部大数据平台（Hive），首先获取一定时间范围内的全网信用卡交易数据，通过规则挖掘出种子信用卡，并通过局部图聚类算法进行种子卡扩散，筛选出一批可疑欺诈信用卡；然后，基于共享可疑卡构建商户关联网络，使用图嵌入算法（Node2Vec）对商户节点进行表示学习，从而将商户间的拓扑关系映射到向量空间，进而在欧氏空间中使用聚类算法（DBSCAN）将节点聚类，将商户划分为团伙；后，根据团伙的交易信息和网络结构，对团伙中的商户进行排序，并设计一种团伙的严重程度进行定性定量分类分级的体系，便于收单机构通过WEB页面直接进行风险排查，具备轻接入、快部署的特点，免去银行科技开发成本，仅需要运营人员投入。

四、项目过程管理

数据探索和模型设计：2021年4月-2021年7月；

团伙画像与分类分级：2021年7月-2021年12月；

模型迭代及工程化：2021年12月-2022年1月；

系统上线：2022年2月。

五、运营情况

银联团伙欺诈侦测系统满足7*24小时高可用与高安全性，并保证系统风险数据安全性。截止2023年5月，已持续为合作机构提供稳定服务超过16个月。

六、项目成效

截止2023年5月，银联团伙欺诈侦测系统累计服务机构已超33家，帮助机构识别超过5000个欺诈团伙，识别团伙欺诈商户超过3万家、识别异常交易超过10亿元。通过该项目，中国银联申报了3项国家发明专利、发表了1篇SCI收录的英文论文。

七、经验总结

通过多年积累，银联已形成了较为成熟的团伙欺诈识别模型体系，充分对团伙性欺诈进行精准识别侦测预警，能帮助合作机构完善行内监控运营机制，有效提升风控能力。