一、解决方案简介

该解决方案主要应用场景为“金融市场智能风险预警技术服务”。

宽客进化自主研发的“金融市场风险智能预警平台”通过生成金融合成数据，实现市场风险智能预警功能和压力测试、未来趋势推演等服务。

主要功能包括使用金融合成数据模拟资产价格市场走势、推演期权对冲投资组合在到期日的损益分布和在险价值，计算敏感度指标从而评估期权对冲策略的有效性、外汇涨跌概率预测等。

金融合成数据市场风险智能预警平台的应用部署架构是基于宽客进化本地化部署的SaaS客户端提供服务。具体架构包括以下组件：

1）数据采集与清洗组件：负责从各个数据源获取场外衍生品相关的市场数据、财务数据等信息，并进行数据清洗和预处理，以便后续的分析和建模。

2）建模和分析组件：该组件利用AIGC和其他机器学习技术对采集的数据进行分析和建模，以提取其中的规律和模式，识别潜在的风险因素，并进行风险评估和预测。

3）风险预警和报告组件：该组件负责将分析和建模的结果转化为风险预警信息，并生成相应的报告和可视化界面，以帮助客户快速识别和应对风险。

4）安全和合规性组件：由于该平台所涉及的数据和信息都是敏感的金融数据，因此必须保证平台的安全性和合规性。该组件包括各种安全措施，如数据加密、访问控制、漏洞扫描等，以及符合法规和标准的合规性措施。

5）基础设施组件：该组件包括服务器、数据库、网络等基础设施，负责支持整个平台的运行和部署。

该架构采用云计算和分布式技术，客户只需通过简单的Web界面即可访问该平台，并获得相应的服务。

以下是部分产品功能展示：

汇率利率合成数据

投组盈亏监控及预警

汇率风险监控及预警

利率风险监控及预警

希腊字母值监控及预警

标的资产波动率

交易策略开发

风险压力测试

二、应用场景痛点简介

近年来，随着国内衍生品市场的不断发展，银行用户对复杂衍生品的个性化需求不断增加，银行对衍生交易动态管理的需要也在不断提高。为丰富对客产品种类，降低交易成本，前台业务部门对复杂衍生产品和动态管理策略提出了更多的需求。由于复杂衍生产品的风险特征和策略效果往往难以把握，给现有产品管理和风险监控带来较大挑战。

应用金融合成数据前，风险管理部主要使用传统的期权估值模型计量损益和敏感度来监控风险。传统估值模型的假设与市场情况差距较大，计量出的风险敞口前瞻性不足，对于有缺口风险的奇异期权来说，在特殊情况下也有可能会产生极值，影响风险计量的准确性。

三、解决方案亮点介绍

宽客进化基于AIGC技术自主研发的金融市场风险智能预警平台帮助客户在洞察、感知、研判金融市场方面由常见的“后视镜”（基于历史数据的分析）“向后看方式”扩大演变为“后视镜+望远镜”（基于历史数据的分析叠加未来多样性可能的走势分析）“前后都看方式、未来可调推演方式”，在资产管理中为金融机构权衡风险与真实期望增加了一种手段。

这项创新前沿技术在商业银行的应用，为金融市场的风险管理和投资决策带来了新思路、新模型、新数源和配套应用，同时也推动了新型数字化技术在金融机构深度应用。伴随AIGC技术、人造合成数据技术逐步成熟与发展，该案例在商业银行的打磨升级，将为金融机构建立风险防线贡献重要思路和实践经验。

本案例涉及的金融合成数据应用只是宽客进化的技术成果之一。我们专注将AIGC技术应用到产业领域，为产业提供更高效、更准确、更安全可靠的合成数据和定制化的解决方案，帮助客户“模拟仿真环境、构建合成数据、支撑数据共享流通、检测数据异常、增强机器学习训练，及相关场景应用”，服务证券市场投资机构、金融风险管理、电信运营商、政府经济治理、市场监管、金融科研。

宽客进化具有以下能力：

1）提供高质量合成数据

数据隐私保护：生成的合成数据可避免真实数据敏感信息泄露，从而保护数据隐私；

数据多样性：可生成多样性的数据，包括数据分布、数据大小、数据类型等方面。目前宽客进化支持表格数据、时间序列数据、关系数据、连续事件日志数据等结构化数据的生成；

数据增广增强：可基于样本量少的原始数据生成合成数据，从而扩充数据集，提高数据可用性；

数据质量：通过控制数据生成过程，宽客进化可生成高质量的数据，包括数据一致性、数据准确性等方面。

2）提供定制化解决方案

模拟仿真环境：生成符合真实数据分布和统计特征的合成数据，并在模拟环境中模拟真实场景，用于测试和验证算法的效果和性能。此解决方案可以有效避免真实数据的敏感性和隐私性问题，同时提供便捷、高效、低成本的数据研究和测试平台，可应用于金融、医疗、智能交通等领域，具有广泛的应用前景。

支撑数据共享流通：可通过生成符合真实数据分布和统计特征的合成数据，有效保护真实数据的隐私和敏感性，同时提供安全的数据共享和流通方式，为数据在组织内部的共享和利用提供更可靠的技术支持和保障。

测试数据供给：可生成符合真实数据分布和统计特征的合成数据，用于满足测试数据的需求。此方案可以通过生成多样化、真实性强的合成数据集，有效提高测试数据的覆盖率和质量，同时避免了真实数据的隐私和敏感性问题。可应用于各种软件测试和数据分析领域。

检测数据异常：可生成符合真实数据分布和统计特征的合成数据，并通过算法和模型对数据进行检测，用于发现和识别数据中的异常情况，此方案可以应用于各种异常检测和数据分析领域

增强机器学习训练：可生成符合真实数据分布和统计特征的合成数据，并将其用于增加小样本数据集的规模，以增强机器学习模型的泛化能力和鲁棒性。此方案可有效提高小样本数据的覆盖率和质量，同时避免了真实数据的隐私和敏感性问题，为机器学习训练提供了一种有效的增强方式。该方案可以应用于各种机器学习和数据挖掘领域，特别适用于数据量有限的情况。

四、金融行业客户名单

中国民生银行股份有限公司、光大科技有限公司。

五、客户评价

中国民生银行股份有限公司市场风险管理部评价：

我部门通过引入宽客进化公司的金融合成数据技术对金融市场历史数据进行深度学习和预测分析，识别和预测市场风险因素的变化趋势，模拟充满复杂性、多样性与不确定性的市场环境，从而有效提供更加符合真实市场情况且具有前瞻性的风险预警服务，帮助我部门在市场波动之前及时感知并控制风险。