一、解决方案简介

非凸科技基于Rust语言构建了高安全性、稳定性、高并发、低延迟的算法交易系统，通过使用大量的收敛函数和对于价格及波动率的结合预测，打磨出独特的算法策略，满足量化管理人对于高收益、高稳定算法产品的迫切需求。

非凸算法交易系统可为客户提供优质的主动拆单算法和T0算法交易服务。系统整体分为算法服务端和券商管理端。算法服务端与非凸超算集群、某券商管控网关、某券商智能算法交易中心、某券商行情源、某券商持续发布平台、某券商统一监控平台通过接口连接。

智能算法服务端由三个主要系统组成：行情系统、策略模块、总控模块，均部署在托管于交易所机房的券商服务器上。投资者通过算法总线客户端发送母单到总控模块。收到母单后，行情系统接收来自外部服务集群根据行情数据及另类数据等计算后生成的因子和盘口信息，策略系统根据行情系统的信号和盘口信息触发子单委托信息，并通过总控模块中的下单引擎报单给算法总线，进入柜台及交易所交易系统。

其中：

1. 外部服务

行情模块和模型模块部署在非凸外部的超算集群服务器上，行情模块接收多路优质L2行情数据和另类数据，并经过特征工程处理后，输出处理后的数据到算法交易系统模块中的模型模块。模型模块的模型由非凸自建超算中心通过机器学习、深度学习、强化学习等先进的AI技术离线训练所得，持续硬件投入+高效的投研系统保证模型的迭代更新频率。模型模块接收数据并计算得到因子数据。

2. 行情系统

接收外部服务计算得到的因子数据和盘口数据，并将数据传入策略模块。

3. 策略模块

策略模块内置多套算法多套不同的交易策略，接收行情系统转发的信号和总控模块的母单数据后，终产生具体的子单交易指令，并传递至总控模块。

4. 总控模块

总控模块接收来自算法总线的母单信息、回报信息及操作指令，并和行情系统、策略模块进行交互，输出子单交易指令至算法总线。在子单委托前，有前置风控模块进行风控、合规等一系列订单验证处理，终才输出下单指令到算法总线对应的下单接口。

方案优势：

（1）前沿技术：基于Rust生态构建高效安全的算法交易系统，运行效果稳定，绩效表现优秀，日均跑赢TWAP/VWAP 3-5BP，领先市场平均1-2BP水平；

（2）领先算法：精准量价预测，多重策略并发，深度机器学习，持续迭代更新，算法容量富余；

（3）策略团队：配备强大的策略开发服务团队，提供策略开发辅助、培训工作，以及个性化定制服务。

系统功能：

（1）多账户管理：一个客户端同时管理多个券商不同交易账号，提升使用及管理效率；

（2）算法交易：搭载非凸智能算法，包括拆单、T0、被动算法等，支持股票、转债及ETF；

（3）接入方式：新增多种下单方式，提供文件单、扫单、API、手动提交等多种接入方式；

（4）实时监控：完善的监控中心界面，对全账户任务执行情况统一监控，实时把握交易进度；

（5）绩效展示：基础的绩效结算和绩效展示功能，利用图表等可视化工具直观浏览，支持定制统计和展示字段。

客户场景：

（1）量化私募：轻松完成上千只股票调仓，大幅提高交易效率，降低冲击成本，获得超额收益；

（2）券商：丰富算法交易平台产品线，吸引新客户、新资产，并为客户提供优质算法服务，提高客户粘性。

二、应用场景痛点简介

在程序化交易逐渐成为私募交易主流的大背景下，量化、高频私募争夺成为机构经纪提高市占率、扩大行业影响、反哺财富管理的关键。而算法交易由于其可以保证执行效率、降低冲击成本、减少人力成本、保护交易意图、捕捉交易机会、符合监管要求等优点，越来越受到管理人的重视，尤其是主动拆单算法和T0算法，还可以获取交易环节的Alpha收益，逐渐成为量化私募管理人交易执行环节非常重要的工具。当下的主动算法百花齐放，更优秀的超额绩效以及更稳定的系统服务是主动算法供应商的产品核心竞争力。

非凸科技基于Rust语言构建了高安全性、稳定性、高并发、低延迟的算法交易系统，由***的计算机工程/金融队伍，通过使用大量的收敛函数和对于价格及波动率的结合预测，打磨出独特的非凸智能算法，近期市场实盘业绩表现优异。通过其强大的产品力，可以满足优秀的量化管理人对于高收益、高稳定算法产品的迫切需求。同时，引入优秀的算法产品，能够促进体系内算法供应商的良性竞争，提升其他算法的服务质量，提高券商机构在其他算法合作上的议价能力。

三、解决方案亮点介绍

1. 先进的Rust架构

本方案使用Rust语言搭建完整的生态系统，是业内使用Rust全生态的先驱者。Rust兼具了C/C++的性能以及Java的性能，以“零成本抽象”作为原则，为工程师们开放了大量底层细节和优化的潜力。Rust语言难度高，但这正满足了全Rust工程师的非凸追求****、精益求精的极客精神。在算法上，相对于其他的编程语言，Rust搭建了安全性稳定性双重保证的算法系统，系统优势在容量达到百亿后会更加凸显。

2. 人工智能技术

本方案的量化策略及工程师团队均为海内外名校毕业，拥有20+国际计算机竞赛（ACM World Final等）获奖经历，金融素养和工程实力过硬。

使用智能特征工程处理金融交易形成的海量结构化数据，利用大数据和人工智能技术前沿科研成果，进行大数据挖掘以及智能化的应用，从而进一步提高交易效率、降低交易成本。

因子组合上本项目利用了特长的机器学习功底，有效规避样本震荡产生的交易噪音，使得机器学习收敛的目标函数与实盘更接近，提升策略有效性和预测准确性。同时，依靠每年投入超过1000万元的自建超算中心的强大算力，实现模型和策略的高效迭代，保证算法持续有效。

3. 长周期预测

仅仅由短周期量价因子进行价格预测，还不足以满足不同时长交易任务的交易要求，依靠超算中心的算力设施、利用深度学习、强化学习等先进人工智能技术训练模型，实现全天侯长周期预测，并结合独创的交易机会预测技术，精准把握交易机会，使得算法在5分钟至4小时的交易任务均能发挥出色的效用，适应不同策略不同周期在不同行情下的交易需求。

4. 专业服务团队

配备强大的策略开发服务团队，提供策略开发辅助、培训工作，以及个性化定制服务。在已有近100人的完整服务团队基础上还在持续扩张，补充高质量工程师及运维服务人员，不断建立健全管理体系和服务机制，快速响应市场风格切换、监管制度更新及券商和管理人伙伴的需求变化。开发上，有专职产品经理，收集需求并转化为产品文档，依靠***的计算机工程、金融团队，能够快速开发、迭代升级功能需求。

四、金融行业客户名单

与国泰君安、中金财富、银河证券、国投证券、海通证券、国信证券、财通证券、中泰证券、东北证券、国联证券、广发证券、方正证券、太平洋证券等国内知名券商达成总对总合作，以及与国内百亿私募达成深度合作。

五、客户评价

某头部券商：非凸科技的算法服务在我们的交易策略中发挥了关键作用。他们的智能算法不仅提高了我们的交易效率，而且通过先进的风险控制模型，有效降低了我们客户的交易风险。他们的团队专业且负责，为我们提供了定制化的算法服务，让我们在快速变化的市场中保持竞争力。

某量化私募：非凸科技的AI算法技术不仅在执行交易时表现出色，而且通过深度数据分析，提供了有价值的市场洞察。我们特别欣赏他们对风险管理的重视，这为我们的交易提供了额外的安全保障。总体而言，与非凸科技的合作对我们的量化交易策略产生了积极的影响。