一、项目背景及目标

以行业数字化转型浪潮为背景，在公司战略引领之下，上银基金以“线上化、数字化、智能化”的转型思路为指导，聚焦风险管理痛点，以支撑业务为核心，旨在构建一个高效的管理工具。

随着公司业务的发展和业务品种的不断丰富，风险监控对数据时效和质量的要求也逐渐提高。风险指标中心一期实现风险指标的T+1线上化管理及准实时数据网关的构建，为进一步提升风险指标的准实时计算能力，满足风险管理视角由事后风控逐渐转为事中及事前风控的需求，通过风险管理数字大屏和头寸数据向风控、运营、投研和交易提供准实时的指标支撑，公司于2023年启动风险管理大屏建设。

二、创新点

实时性：风险指标中心构建了实时数据处理+离线数据处理的数据架构体系，增强了对于实时数据的处理能力；于此同时，在应用架构方面采用事件驱动式的架构理念，以消息响应式的处理方式，可以根据日间业务数据的变化实时反应风险指标变化，及时发现风险处警情况和数据异常情况。

精准性：风险指标中心依托于实时数据处理能力，日间结合组合的投资交易、行情变动以及非交易行为等数据变化，实时对指标的成本、市值等进行计算，使得风险指标的计算更加精准；

可追溯：系统在数据架构和应用架构设计方面，采用可溯源的设计理念，对于每一次的指标计算保留其数据切片，便于业务人员对指标计算口径、数据情况进行下钻查询，提高了业务团队间的沟通效率；

配置化：风险指标中心在指标设定方面，采用配置化的设计理念，在已有数据基础上，根据监管口径或业务管理方式的变动，可以公式化配置新的指标口径，提升了系统的响应速度；

可视化：在应用展示方面，采用集成式的交互方式，通过工作台的设计理念，提供风险大屏、消息中心等用户使用页面，将用户日间关注的核心内容集成到统一页面，极大提高了用户使用体验；

三、项目方案

（一）系统架构

风险管理大屏是基于公司数据中心和风险指标体系之上，以批量+准实时数据为基础，一方面用于满足风险管理业务日常指标的生成、业务预警及通知，另一方面用于管理检视的大屏工具，满足业务日常线上化生成指标、数字化风险管理的需求。系统在标准化产品基础上，结合我公司实际业务场景和风险预警需求进行个性化开发，基础数据层整合涉及产品、交易、估值、资讯、行情等数据共200张贴源数据表，开发近100个风险和头寸指标，通过统一的风险管理大屏进行前端呈现，系统整体架构如下：

图1：风险管理平台技术架构

图2：头寸平台业务架构

（二）业务架构

风险管理大屏的核心为基金风险业务的全面、高度概括，且依托准实时的数据和管理大屏，能更及时为风险管理提供数字化支撑。整体业务方案围绕公司风险管理目标，紧密围绕日常风险管理流程，并基于风险指标中心进行设计。指标体系和业务监控流程如下：

图3：批量型风险指标

图4：准实时风险指标

图5：风险指标监控流程

（三）系统UI

图6：风险管理大屏—首页

图7：风险管理大屏—一级弹窗

图8：风险管理大屏—二级弹窗

图9：风险管理大屏—预警弹窗备注

（四）技术实现特点

风险指标中心采用事件驱动式的微服务架构（EDA架构）；在技术方面，实现了以下设计特点：

聚合根理念

多活理念/一致性哈希算法

CAP理念

Event Sourcing 

Event Publish

Event Store

内存计算

无状态和有状态混合体系

TCC、Saga

CQRS技术

遵循上述设计理念，风险指标中心具有以下技术特点：

可伸缩方面：此阿勇多活部署理念，可以动态进行流量分配，使得可以灵活调整服务节点，系统可以由多个节点进行对外服务；节点的灵活调整的保障方面，采用一致性哈希算法，保证了服务请求与服务节点间的尽可能小的变动；

高可用方面，采用Event Sourcing 事件溯源机制，对事件进行事件+快照模式的攒批持久化；当某个节点crash掉时，可以将本节点的聚合根快速迁移到其他节点，并通过重放机制快速将此节点的事件恢复到新节点，同时在新的节点重启后可以将原有聚合根迁移回原节点；宽拓技术架构保证了可靠性投递；

高并发方面，采用聚合根理念，根据每个业务领域的计算特性，划分最小的计算单位，例如头寸按产品进行聚合计算，风控可以按照产品、资产、行业、主体等维度划分最小的聚合单位，保证了并发效能，同时，通过高可用和多活的机制，可以将不同聚合单位在不同节点进行计算；

高性能方面：采用内存计算在性能方面远高于基于数据库的计算；此外，结合微服务架构的异步处理机制，降低了服务间的耦合性和并行等待等特性，提高了服务的响应效率；此外，聚合单位的设定，提高了并行计算的节点数量，极大提高了服务性能；在高密度计算场景方面，采用更符合此场景的“有状态”的设计模式，也极大提高了系统服务性能。

（五）项目过程管理

（六）运营情况

风险管理大屏自试运行以来，服务于公司风险管理部、基金运营部、交易部，分别为业务在风险管理数字化、头寸管理方面提供系统支撑。截至2024年5月，累计的系统页面访问次数超过1000次，应用人群涵盖了包括部门管理层、风险管理岗、基金运营岗、交易岗、投资经理岗。

（七）项目成效

风险管理大屏以一种直观、新型的展现形式，将传统风险监测报表，以业务管理目标为出发点，设计统一风险大屏，通过将业务重点拆解为“明细、因子、指标”三层的结构，以黄、红、绿灯的形式，通过指标层层下钻，更直观、更灵活、更全面的将风险管理目标进行呈现。业务成效主要体现以下三个方面：一是满足业务对风险指标全面线上化管理的需求；二是通过准实时数据的呈现，为业务提供在投资交易风控之外的旁路复核和监控，同时利用系统灵活的指标配置，提升业务人员自主数据应用的能力，进一步强化风险管理质效；三是随着业务的快速发展，风险管理大屏及时准确的数据预警功能，让业务人员更专注于政策的研究解析和业务分析，为风险管理的长效支撑奠定了坚实的数字化基础，风险管理大屏逐步成为业务数字化转型过程中有效的管理工具。

（八）经验总结

风险管理大屏的建设始终坚持以为业务打造高效、好用的管理工具为目标，围绕“降本增效”，以“业务引领、科技支撑”为项目建设核心，以微创新的开发方式，基于成熟的系统框架进行构建，强化需求管理和业务验证阶段，通过试运行阶段敏捷修复，进行开发、试用、优化、试用再反馈的循环提升周期，以可控的成本为用户输出较好体验的产品。