一、项目方案

      随着互联网的快速发展，电子银行给客户带来了更好的客户体验和便捷性，同时也给银行带来了客户隐私泄露、网络诈骗、网络钓鱼、电信诈骗等欺诈问题，而且欺诈随产业化迅速发展，银行业面临严峻挑战。

      为更好的参与海南自贸区（自贸港）金融安全建设，防范支付交易欺诈风险，海南农信社基于对网上银行、手机银行、微信银行、直销银行、信用卡支付和网络支付（快捷支付）等渠道的基础数据的治理，通过在海南区域海量交易的处理过程中对当前交易的数据以及相应的历史数据，探索、分析、析取、判别并计算交易风险，同时根据风险计算值对交易进行相应的风险处置。这其中“探索”依据的是数据挖掘模型；“分析”依据的是交易数据分析模型；“析取”依据交易内外关联模型；“判别”依据的是风险特征模型；计算依据的是风险计算模型。根据相应业务流程、服务渠道、交易类型、安全手段、欺诈交易案例、用户数据集合等，寻找用户行为规律、欺诈案例特点、各交易过程风险环节、各环节的风险因子、不同交易之间的风险相关性、展开一系列定性和定量的分析、建立模型与计算。

      与传统的事后风险人工审查不同，实时风控通过自主学习，分析和总结支付交易过程中各渠道的各种状况和规律，并针对不同应用场景建立模型，进而深度了解其支付交易风险规律。海南省联社采用专家规则模型结合人工智能机器学习算法识别交易风险，防范各渠道脱库撞库、薅羊毛、盗卡盗号、电信诈骗、洗钱套现、身份盗用、盗刷、恶意注册、违规交易等金融交易业务风险，保障金融行业业务安全。自引入支付交易实时风控以后，通过数据分析建模，提高了支付交易欺诈风险审核效率，有效降低了支付交易欺诈风险发生的概率，保护了客户的金融安全。截至2020年9月底，共计完成支付交易监测69179865笔，支付金额63.28亿元，阻断交易923笔，阻断交易金额141.1万元。

      该课题成果表明针对电子渠道风险交易实时处置的需求，需要基于交易历史数据统计分析客户行为模式，形成行为模式类模型，结合案例和风险交易数据反复训练形成风险类模型和规则集，对交易进行实时评估返回业务系统处置，并对风险交易和案例进行留存，通过事后分析不断优化迭代模型和规则可以更好的解决海南省农信社高效率、低误差率地防范支付交易实时风险难题。

二、创新点

      该课题围绕海南农信电子交易支付场景，基于对网上银行、手机银行、微信银行、直销银行、信用卡支付和网络支付（快捷支付）等渠道的基础数据的治理，针对支付安全风险管理上所遇到的问题，分别从对脱库撞库、薅羊毛、盗卡盗号、电信诈骗、洗钱套现、身份盗用、盗刷、恶意注册、违规交易等金融安全问题进行分析，提出了基于向量自回归模型，对欺诈交易在电子银行各渠道的特征进行分析，寻找用户行为规律、欺诈案例特点、各交易过程风险环节、各环节的风险因子、不同交易之间的风险相关性，建立了安全防控模型对高危交易进行实时阻断，实现电子交易安全风险智能防控。

      该课题成果表明针对海南农信社电子渠道风险交易实时风险处置的需求，需要基于海南区域交易历史数据统计分析客户行为模式，形成行为模式类模型，结合案例和风险交易数据反复训练形成风险类模型和规则集，对交易进行实时评估返回业务系统处置，并对风险交易和案例进行留存，通过事后分析不断优化迭代模型和规则可以更好的解决海南省农信社高效率、低误差率地防范支付交易实时风险难题。

三、技术实现特点

      本项目采用的风险评价策略在国外支付安全风险防控中已获得广泛的应用，直到近几年，逐渐引入我国电子支付市场。根据现有的研究表明，无论使用国外数据还是国内数据对该风险评价策略进行验证，本风险评价策略在识别风险和风险处置方面都优于传统的风险防控策略。将风险评价策略应用于支付业务，根据各类渠道的业务特点和支付风险特点进行针对性识别和处置，具有重要的借鉴意义。

      对于支付交易安全风险的识别，国内外研究认为地域、业务、人群等特征复杂，均会造成影响。因此，必须构建一个能够适应这种特性，反应这种关系的模型。目前，国内学者对支付交易安全风险的预测已取得一些成果。例如用利用SMOTE抽样方法使欺诈交易数据量与正常交易数据量相同,然后通过Logistic回归方法构建欺诈识别模型等。本项目考虑了海南地方金融机构特点、各业务条线及场景特点，采用基于向量自回归模型，使支付安全风险识别效果有进一步提高。

四、项目过程管理

      1.需求调研和立项阶段

      此阶段时间段为2019年1月至2019年4月，其间主要完成项目建设方案可行性探讨和邀请建设厂商进行POC演示。提交了项目可行性分析报告、项目需求书和立项签报。

      2.需求分析和概要设计阶段

      此阶段时间段为2019年5月至2019年7月，其间主要完成了业务需求分析、业务功能和技术构架的高层设计。提交了需求概要设计、网络架构、技术构架和接口的高层设计等文档。

      3.系统详细设计阶段

     此阶段起始时间为2019年8月至2019年9月，其间主要完成了系统详细设计工作，提交了系统详细设计说明书等文档。

      4.系统编码、测试和上线准备阶段

     此阶段起始时间为2019年10月至2018年11月，其间完成了系统整体框架的开发的编码、测试以及试点行上线准备工作，提交了测试报告、上线方案、系统部署等文档。

五、试点行上线阶段

      此阶段起始时间为2019年11月至2019年12月，其间完成了两个个渠道（手机银行、网上银行）的数据接入监测知系统上线，并根据上线运行的情况，为其他渠道数据接入提出了优化需求。

      此阶段起始时间为2019年11月至2020年6月，对除两个渠道外的其它渠道数据接入分四批推广上线，具体如下：

      *****批上线：2019年11月

      第二批上线：2020年3月

      第三批上线：2020年6月

六、运营情况

      该项目于2019年11月时间上线，上线后部署了10类风险模型和230条风险规则涵盖手机银行、网上银行、ATM、POS、STM、微信银行、HAI享盈、第三方支付、银联、柜面等10个渠道的交易监测，实现了事中决策、事后预警核查的风险监控管理流程。

      自引入大数据平台以来，海南农信社通过数据分析建模，精准识别，自动处置，提升客户体验，提高审批效率，有效防控支付交易安全风险。截至2020年9月底，共计完成支付交易监测69179865笔，支付金额63.28亿元，阻断交易923笔，阻断交易金额141.1万元。

七、项目成效

     海南农信社于2015年启动大数据项目，于2017年建成了大数据基础技术平台、客户画像系统、实时风控系统、精准营销系统、大数据贷款及信用卡审批模型等一系列大数据产品并陆续投产。2018年9月，海南农信社开始建设基于大数据的电子支付实时风控系统，利用数据治理和模型开发优势，全方位深入挖掘支付风险规律，精准监测风险，降低交易欺诈风险，实现与客户共赢；优化支付风控流程，将事后管理调整位事中管理，降低管理成本，更好的保障客户金融安全。

      1.提升金融安全风险防控能力，降低风险防控成本

      通过引入实时处置引擎模块，可以有助于海南农信社对业务渠道各类风险场景实时处置提高用户体验。支付交易安全风险不仅与自身的信息设施架构、人员素质、设备投入相关，还与网络空间环境、所在行业、时间节点等因素关联。对于海南省联社而言，安全分析及事件响应中的多种工作可以依赖模块高效地进行处理，通过持续地评估风险识别与处置效果，在可承受的风险和付出的成本之间进行平衡。实时处置引擎模块通过数据采集、数据分析等方式识别业务风险，并可以利用人工智能模型进行充分预测，以可视化的方式呈现业务安全态势，并给出安全威胁的走向趋势，使安全管理者能够从宏观角度进行思考和决策。有助于维护银行在公众和舆论的形象，树立海南省农信社在信息技术应用安全领域的权威性，提升海南省农信社在信息技术应用安全领域的领导力。根据安全放行模型和规则可以减少客户安全认证操作环节、提升客户体验，同时可以有效的减少下发认证短信次数从而节约成本。

      2.优化支付交易风险防控流程，降低金融风险

      海南农信社原支付交易风险控制流程为：根据客户反馈或对疑似欺诈交易随机抽查的事后管理模式，以人工电话核实的方式，来确定支付交易是否由欺诈风险。因为岗位从业人员经验水平参差不齐，交易合法性核实手段单一，人工审核的效率低下，往往支付交易安全风险防控效果不佳。为做好支付交易风控防控，需要投入大量人力，基于工作经历经验和大量非结构化数据进行分析。

      3.点燃普惠金融创新，助力自贸区（港）建设

      海南农信社通过大数据分析有效把控电子支付交易风险，保护了客户的金融安全，全面助力海南自贸区（港）建设。

      相较于使用传统风控手段的交易风险管理员，使用优化流程的交易风险管理员的人每日处理笔数较少了80%。通过提供基于大数据的实时风控分析，电子支付交易疑似欺诈事件已基本在事中得到处置，切实保障了客户的金融安全。

八、经验总结

      1.该项目围绕海南地区支付交易安全风险防控问题，根据海南农信社现有大数据应用实践经验，提出基于大数据的海南区域支付交易风控模型。此项目有效推进了海南农信社渠道类业务的可视化以及支付交易风险管理的可控化，为海南农信社各渠道电子支付风险管理员提供辅助管理决策，为国内区域金融机构进行支付交易风控管理具有很好的示范作用。

     2.该项目的主要创新点在于通过引入海南地区各类民生数据，建立基于大数据的各类渠道的支付交易风险监测方法，引入专业的支付交易处置专家库，为各渠道支付交易安全风险处置提供参考，助力海南自由贸易区（自贸港）金融安全建设，有效保障海南区域居民金融安全。

     3.该项目参照国内外相关标准，结合海南农信社实际，提出了海南区域支付交易实时风险模型，实践应用研究模型，优化完善了海南农信社各渠道电子支付交易安全风控管控模式。

     4.该项目研究成果已应用于海南省农村信用社电子银行、信用卡等渠道支付交易风控管理工作中，实践效果明显，对海南自贸区（自贸港）金融安全建设具有重大意义。