一、项目背景及目标

党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。党的十九届五中全会提出，推动数字经济和实体经济深度融合，相继出台了《数字经济发展战略纲要》，从国家层面部署推动数字经济发展。同时，面对新冠疫情与世界经济复苏的不确定性，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有。而数字化转型就是贯彻落实银行业新发展理念，适应新发展格局的“定海神针”。

近年来，监管机构对商业银行互联网贷款风控提出了新的要求。通过《商业银行互联网带宽管理暂行办法》规定，要求互联网贷款业务涉及合作机构的，授信审批、合同签订等核心风控环节应当由商业银行独立有效开展。

为了提升我行数字化转型的能力，同时满足监管机构对互联网贷款的新要求，我行实施了“星瀚智策”智能风控平台建设。通过本项目的建设，在全行形成一套全自主的、统一的智能风控平台。以平台为依托，实现自主风控体系落地的总体业务目标；以灵活风险模型设计、快速模型开发和发布、令牌式流程审批等功能为依托，实现产品快速迭代、业务高连续性、监管政策灵活适应等重要业务子目标。

二、项目/策略方案

星瀚智策智能风控平台定位于重庆银行企业级的全数字化风险管理平台。该平台支持“高配置、低代码”的开发模式，可对接多种内外部风险数据源，按数据工厂思路，以“流式/批量”模式，支持反欺诈、贷前审批、贷后预警等场景下各类风控变量的计算。在多维度、全方位的风险变量池支撑下，利用决策引擎丰富的决策功能，将精选的风险变量用于各类型风控逻辑的应用，实现了对数字信贷业务反欺诈、风险评价、风险定价、贷后预警、贷款清收等各类风险模型的支撑，辅助数字信贷业务良好发展。

该平台采用了SAAS的形式，在后端采用分布式可扩展的架构以满足未来业务量增长的需求，通过混搭的数据库组合分别满足实时内存计算和数据持久化保存；系统功能划分方面，设置 “我的工作台”、“数据资源管理”、“数据模型管理”、“算子配置管理”、 “变量配置管理”、“服务发布管理”、“决策模型管理”、“变更审核管理”等功能模块。各个功能模块按照“研发-复核-审批-发布”的管理流程并基于采用RBAC模型设置了清晰的角色权限配置；在不同部门的风险应用既支持数据资源的共享，同时也做到了决策规则的逻辑隔离。用户设置方面通过与行内HR系统进行准实时同步，获取各平台账号的角色、职责，对数字信贷全生命周期链下所有干系人实时、动态的分配权限，实现每一个业务人员在其职责内的小授权原则。

三、创新点

决策逻辑管理模块是“星瀚智策”智能风控平台的核心模块，主要提供多种决策规则的灵活组合，是风控体系的“决策大脑”。针对不同的业务场景，以决策流为主线，串联评分卡、决策树、决策表等基本决策组件，终实现完整的风险控制流程。为了满足灵活多变的决策配置功能，在决策模块中实现了三大创新功能。

一是支持实时衍生风险变量加入决策流：业务人员衍生出新的风险变量后，决策流中立即可以选择该风险变量，不用等待同步过程；

二是支持决策流阈值模板化配置：在决策模型配置定型后，系统会自动生成加密的配置文档，业务人员可以离线填写配置文档并上传生效，方便模型的后期调整维护；

三是支持模型的在线离线试算功能：当完成决策模型的配置以及确定了各个模型模块的阈值以后，可以使用平台的离线数据和在线数据进行试算。离线试算支持计算已发生业务采用新模型的结果，而在线试算是将现行业务并发一份给新模型进行测算。以试算报告为基础，业务人员可以从风险数据到终模型结果对新风控模型进行全量的评估。

从技术上来说，有如下技术创新点：

1.完善的数据模型构建

利用数据模型，建立了多维度数据宽表，为风险变量开发提供了规范、易用的数据资源；数据标准化功能则屏蔽掉不同地区相同主题数据源的差异，以统一、标准的业务逻辑加工成格式化的风险数据，业务人员只需要使用标准化风险数据接口而不是迷失在海量接口、数据源的汪洋大海里。

2.高配置、低代码的风控决策开发

通过创新研发的“算子”功能，可以通过使用不同参数调用算子，产生出“一类”风险变量；同时可通过数学运算和逻辑运算的方式对基础变量进行进一步衍生，大幅提高变量加工的规范性和效率性；

平台提供拖拽式的决策流程配置功能，无需编写代码就能支撑复杂的决策链条，相比其它平台业务人员的学习曲线更为平缓。风控模型人员和产品经理不需要对规则引擎底层有深入的了解，只需要专注于业务逻辑层面。

3.完善的决策过程记录

系统对风险决策流程的中间过程和临时结果进行了完整的记录，避免了“黑盒子”的情况，既便于对决策过程进行复核，又对后续做决策调优提供了丰富的过程数据。

4.创新式的“变更令牌”管理

以创新式的“变更令牌”对变更的时间窗口、变更类型等进行自动检测，防范操作风险的发生。同时以令牌号作为ID号，可串联同一变更项下的多个操作步骤，便于事后监督和审计。

风控策略变更并审批通过后，可以实时生效，避免了等待上线窗口的带来的风控延迟，提高了应对市场变化的响应速度。

5.规范化程度高

严格遵守数据治理规范进行系统设计和研发，在风险变量方面实现分层、分级编码，形成分类明晰、权限得当的全行级风险变量池；

6.高性能的计算架构

平台采用高性能分布式内存计算架构，并采用实时流处理技术实现，可以处理任意数量的流数据，对成千上万个决策模型/规则的计算任务可快速响应，毫秒级决策结果返回。

四、项目过程管理

2021年11月，项目组成立并正式启动，进入需求调研阶段；

2021年12月，需求分析完成，提交需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、项目实施高层计划；

2021年12-2022年4月，功能开发与单元测试；

2022年4-5月，集成测试，系统测试、UAT测试，压力测试，安全测试及相关测试验收报告；

2022年5月31日，召开投产动员大会，组织上线评审；

2022年6月，正式试运行；

2022年7月，上线全新数字信贷产品“好企创想贷”，开始试运行；

2022年9月，上线全新数字信贷产品“好企绿业贷”，开始试运行；

2022年9月，上线全新数字信贷产品“德康农户贷”，开始试运行；

2022年9月，协助信用卡部开发信用卡基于场景的灵活定价策略；

五、运营情况

自重庆银行“星瀚智策”智能风控平台正式试运行以来，数字信贷产品开发周期平均缩短2-3个月，创下了两个月开发上线一款产品的快速度。自产品试运行以来，累计调用服务374次，累计支撑业务77笔，累计服务74个市场主体，业务范围覆盖重庆、四川、贵州、陕西四个省市，平均每笔耗时200毫秒（除开外部数据源等待时间），累计迭代优化25次，有力的支撑了市场主体在后疫情时代的复工复产。

六、项目成效

得益于星瀚智策平台建设，我行建立了涵盖工商、司法、税务、发票、征信、知识产权等外部数据源的风险变量指标池及对应的风险变量研发管理平台和决策支持体系，在今年我行的重点产品“绿业贷”、“创想贷”研发过程中，可直接从数以千计的风险变量池中“挑选”合适的风险变量，并通过搭积木式的决策流程配置，快速支持了产品风控逻辑的落地实施。 

根据规划，后续我行数字信贷产品体系中其他9大业务场景，数十款小微数字信贷细分产品也会陆续的迁移到新风控平台上，借助新风控平台的丰富功能提升风险控制成效、提升用户体验，助力重庆小微数字信贷业务的良性发展，为支持实体经济赋能。

七、经验总结

“十四五”规划和2035年远景目标纲要为我们在新阶段中开好新局把舵定向：全面推进数字化，更好服务实体经济，增强金融普惠性，更是“十四五”规划中的重任。重庆银行将以创新驱动，加快数字化转型，加快核心能力自主化建设。在未来，重庆银行会有更多类似“星瀚智策”智能风控平台的落地，形成自主化、体系化的数字化能力，推动我行普惠数字金融业务高质量发展，为广大小微企业提供优质、便捷、可持续的金融服务。