一、项目背景及目标

目前我行利率市场化进程不断深入，商业银行面临市场竞争加剧、存贷利差收窄、营收增长放缓等多重挑战，在此背景下，基于EVA的人民币贷款智能定价管理平台的推出十分必要。

（一）从外部经营环境看

金融环境方面：近年来，中国经济进入高质量发展阶段，金融市场神话改革持续推进，银行业面临利率市场化、金融脱媒等多重挑战。与此同时，金融科技的快速发展对传统银行贷款业务提出了更高的要求。在此背景下，商业银行亟需不断优化贷款定价策略，以适应市场需求和竞争压力。

政策环境方面：央行实施了“适度宽松”的货币政策，灵活运用存款准备金率和利率等工具，保持流动性合理充裕，支持实体经济发展。此外，政策加大了对“五篇大文章”等重点领域的金融支持力度，鼓励金融机构创新产品和服务模式，满足多样化的融资需求。

市场环境方面：为加快经营转型，提升商业银行持续经营能力，打造“第二曲线”，加大小微企业和个人客户贷款支持是银行经营转型必然路径。随着经济下行压力增加，小微企业融资难、融资贵的问题更加突出，但现有贷款定价模式往往存在“一刀切”的问题，无法精准匹配客户的个性化需求。因此，开发基于客户画像、风险评估和市场反馈的贷款定价模型，能够更精准地满足客户需求，进一步提升银行盈利能力。

监管政策方面：监管部门不断加强对金融创新的支持力度。《金融科技发展规划（2021-2025）》明确提出要加快金融科技发展，推动银行业务数字化转型，为人民币贷款智能定价管理平台的应用提供了良好的外部环境。

（二）从内部管理要求看

全行战略导向方面：一是数字化转型是全行重点战略，通过技术创新优化业务流程、提升服务和决策效率，通过研究贷款定价模型，运用数据分析和人工智能技术，进一步提高信贷决策的科学性和精准性。二是我行近年来持续加大对零售业务和普惠金融的支持力度，特别是在小微企业融资、个人消费信贷等领域，贷款定价模型的开发将为我行在这些领域的客户分层、风险定价提供有力支持。三是通过开发及应用人民币贷款智能定价管理平台，我行可以更好地量化和控制信贷风险，确保资产质量，实现稳健经营。

业务管理需求方面：一是人民币贷款智能定价管理平台将帮助我行更精准地识别优质客户，并通过差异化定价策略吸引和留住优质客户，进一步提升市场份额。二是通过引入先进的定价模型和技术，我行可以实现更灵活、更具吸引力的定价策略，增强在市场中的竞争优势。三是积极响应国家“普惠金融”的号召，致力于为小微企业和个体工商户提供更加便捷、低成本的融资服务。人民币贷款智能定价管理平台将帮助我行在风险可控的前提下，合理把握优质小微客户的融资成本，更好地服务实体经济。四是贷款定价模型的应用将提高信贷审批效率，减少人工干预，从而提升客户服务体验和满意度。

二、创新点

本项目人民币贷款智能定价管理平台的建设与应用，在业务模式、技术应用和管理机制上实现了多项创新。

（一）业务模式创新

从“经验定价”到“数据定价”的跃迁：彻底改变了传统依赖经验判断和同业跟价的粗放定价模式，建立了基于大数据分析、风险量化（PD/LGD）和综合贡献度评估的科学定价体系，实现了对单一客户、单笔业务的精细化、差异化定价能力。

EVA/RAROC价值导向的深度融入：在国内同业中领先地将经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）核心指标深度嵌入定价决策流程，使每一笔贷款的定价都直观反映其对全行资本消耗的价值创造能力，引导业务发展向“价值创造型”转变。

“客户精准画像+智能定价”的闭环应用：创新性地整合客户基本信息、历史合作、综合贡献、风险状况、同业报价等多维度数据，形成动态更新的“客户精准画像”，并以此为基础驱动智能定价模型的运算，实现定价与客户价值的精准匹配。

（二）技术创新

多源异构数据的智能整合与建模：平台深度整合了GCMS核心系统、参数配置、历史交易、外部同业等多源数据，运用大数据技术进行清洗、关联和分析，支撑复杂定价模型的实时运算。

动态化、参数化的定价模型引擎：构建了灵活可配置的定价模型引擎，支持根据不同客户类型（大中小微）、业务品种、担保方式、区域特点、重点领域（如普惠金融）等设定差异化定价参数和规则，并可根据市场变化和管理需求动态调整。

“测算-分析-决策”一体化辅助平台：提供RAROC/EVA实时测算、基于目标回报的利率参考值、区域同业利率对标、效益缺口分析等智能化工具，为一线营销人员提供议价依据，为审批人员提供量化的决策参考，显著提升定价决策的科学性与效率。

（三）管理机制创新

“总行框架+分行特色”的敏捷迭代模式：采用“先使用、后迭代”的设计理念，在满足总行定价管理框架要求的基础上，快速上线核心功能解决基层痛点，预留接口支持后续根据市场变化、总行政策调整和江苏区域特色（如地区经济差异、重点产业集群）进行功能扩展和模型优化（如地区差别化定价、重点领域专属定价）。

精细化授权与集中化管理结合：平台通过用户权限和参数管理功能，实现了省行对定价规则、参数的集中把控，同时赋予分支行在权限范围内依据模型结果进行灵活定价和申请优惠的空间，在合规前提下激发基层活力。

定价能力与风险收益意识的系统性提升：平台不仅是工具，更是传导全行价值管理理念的载体。通过直观展示定价决策对EVA/RAROC的影响，有效提升了一线人员对风险、成本和资本回报的敏感性，强化了价值创造意识。

三、项目技术方案

（一）项目思路

当前我行人名币贷款定价管理采取分类授权方式进行管理，主要依据市分行利率管理同业对标情况进行差异化授权，在工总行2025年建立人民币贷款分层定价管理体系后，主要根据客户类型、担保方式、期限等要素进行差异化定价授权及指导价格发布，但对于单一客户的定价尚缺乏有效的管理工具。一方面基层经营单位在对客报价、议价、定价方面，策略或标准相对单一，更多的是根据当地同业竞争情况跟随报价，差异化、精细化管理水平不高；另一方面定价模型与工具不足，缺乏基于风险定价、客户综合贡献的大数据模型，影响定价的科学性与合理性。从同业及系统内可比分行情况看，近年来建行使用RAROC贷款定价方式，通过设定目标资本回报率及完善考核机制等管理举措，提升基层价值创造的意识能力，有效约束基层定价行为；系统内广东、浙江等分行已投产了针对单笔贷款的定价模型，实现了单笔业务、单笔客户的精细化定价，为我行模型及系统的开发提供了可供借鉴的先行经验。

（二）业务模式

本着“先使用、后迭代”的设计理念，第一期业务功能主要实现三方面内容：客户精准画像功能、贷款智能定价功能、其他管理功能。后续可根据市场环境变化、总行管理架构调整和省行实际管理需求，在第一期功能基础上进行功能迭代，包括：结合四行利率对地区差别化定价、大中小微企业差别化定价、重点领域贷款定价差别化定价等，通过科技化系统手段提升定价精细化管理能力。

客户精准画像功能

录入客户客编后，平台自动关联GCMS系统或读取参数配置表，抓取并展示企业基本信息（包括企业名称、信用等级、企业规模、行业、客户标识等）；客户综合贡献情况（包括该客户综合贡献、关联主体综合贡献及其细项）；产品渗透情况（包括代发、本外币结算、理财、贴现等）；该客户历史（过去三年）贷款利率情况；支持申请行自行填报客户预期未来业务合作贡献、当地同业对客户报价情况等。如部分字段或部分客户无法实现系统数据自动抓取，支持申请行手工录入。

贷款智能定价功能

录入客户编号、贷款业务申请号、浮动点数、收息方式后，系统关联GCMS系统或读取参数表，抓取并展示客户贷款信息（贷款类型、贷款金额、贷款品种、期限、担保方式、低风险质押标识、重点领域标识等）、定价信息（当期基准利率、执行利率、FTP、FTP利差、税后FTP利差、利率变动方式、定价授权层级）、资本信息（违约损失率LGD、违约概率PD、经济资本系数），无法实现自动抓取的部分，支持申请行手工录入。实现以下定价测算分析功能，供利率审批有权人参考：

测算该笔贷款经济资本回报率RAROC、经济增加值EVA；

计算基于分品种目标RAROC的贷款利率参考值；

展示上季度该地区及全省新投放的该类型（相同业务品种、期限、信用等级、担保方式）贷款业务的加权平均利率（权重为业务金额）；

效益分析功能，对低于系统测算利率参考值的贷款，展示减少的贷款利息收入，并测算需要多投放的贷款规模，可以弥补利息缺口。

其他管理功能

用户管理功能。设置省行、市行系统管理、系统辅助管理员角色，对系统用户进行管理，包括用户开通、权限管理，相应操作需管理员和辅助管理员双人审批完成。

参数管理功能。支持省行及市行管理员根据权限及管理需求，调整参数表。

附件上传功能。支持申请行通过该功能上传说明材料、同业定价依据等。

信息发布功能。支持省行及市行管理员对下发布管理要求、工作提升等。

统计与查询功能。支持单一客户测算流程查询，机构维度测算统计与明细导出。

（三）风险防控

业务风险防控方面，我行人民币贷款智能定价管理平台为内部管理系统，不存在政策、市场、信用、操作、声誉等业务风险。

技术风险防控方面，工行江苏分行提供完备的权限管理、用户认证、密钥管理等服务与功能，平台权限控制根据用户角色分别设计，从而保障数据安全。

四、运营情况

2026年3月江苏辖内各地市全面推广人民币贷款智能定价管理平台，预计4月实现业务深度使用。

五、项目成效

自平台在江苏辖内全面推广并深度应用以来，已取得显著成效，有力推动了分行信贷业务的数字化转型与高质量发展。

（一）定价精细化管理水平显著提升

彻底改变“一刀切”定价模式，实现基于客户风险、综合贡献、产品特性的差异化定价，定价策略更加科学、合理。

基层客户经理拥有了强有力的数据支撑和议价工具，定价决策从“凭感觉”转向“靠数据”，报价精准度和市场竞争力增强。

审批人员借助平台提供的多维度分析（RAROC/EVA、同业对标、效益缺口），审批决策效率和质量得到保障。

（二）经营效益有效改善

通过精细化定价，有效识别并服务高价值客户，在风险可控的前提下，优化贷款收益结构，提升贷款综合收益率（NIM）。对低于目标回报的贷款，平台提示效益缺口，引导业务人员寻求规模或收益补偿。

EVA和RAROC导向的定价机制，引导资源向资本回报更高的业务和客户倾斜，提升了全行资本使用效率和价值创造能力。

预计有效缓解了因定价不合理导致的“收益覆盖不住风险”或“过度让利损失收益”的问题。

（三）风险管控能力得以夯实

基于风险量化（PD/LGD）的定价，使贷款利率更准确地反映客户信用风险水平，有助于风险与收益的匹配。

平台应用本身规范了定价流程，减少了人为干预和操作风险，确保定价行为在授权框架内合规进行。

（四）普惠金融服务质效增强

平台支持对普惠小微客户进行更精准的风险定价和综合贡献评估，有助于在风险可控的前提下，合理降低优质小微客群的融资成本，更有效地响应国家普惠金融政策号召，提升服务实体经济的能力。

（五）管理效率与客户体验优化

自动化数据抓取、智能测算和辅助决策功能，大幅缩短了定价评估和审批链条所需时间，提升了业务处理效率。

更科学、透明的定价过程，以及基于客户画像的个性化服务，有助于提升客户体验和满意度。

六、经验总结

人民币贷款智能定价管理平台的成功建设和应用，为商业银行推进贷款定价数字化转型提供了宝贵经验。

坚持“科技赋能业务，数据驱动决策”是核心：数字化转型的核心在于利用科技手段解决业务痛点。本项目的成功在于精准定位了基层定价管理的“单一化、工具缺、水平低”难题，运用大数据、量化模型等技术，将数据转化为驱动精准定价和科学决策的关键生产要素。

价值创造（EVA/RAROC）必须贯穿定价全流程：将银行经营的核心价值指标深度融入定价模型和决策环节，是确保业务发展可持续、资源配置高效的关键。平台通过直观展示定价对价值创造的影响，统一了前中后台的价值语言和行动目标。

“小步快跑，持续迭代”确保项目生命力：采用“先使用、后迭代”的策略，快速上线解决核心痛点，赢得基层认可；同时预留扩展性，根据市场变化、管理需求和政策导向（如服务“五篇大文章”的差别化定价）持续优化模型和功能，保障平台的长期适应性和生命力。

“总行统领+分行特色”的协同模式至关重要：在严格遵守总行管理框架和授权要求的前提下，充分发挥分行贴近市场、了解区域特点的优势，构建具有本地化特色的定价参数和规则体系（如考虑江苏地区差异、产业集群特点），是平台发挥实效的关键。

数据治理与系统集成是基础支撑：精准画像和智能定价高度依赖数据的质量、广度和时效性。项目成功依赖于有效整合内外部多源数据（GCMS、贡献度、风险、同业等），并持续加强数据治理工作。强大的系统集成能力是保障数据流畅获取和平台高效运行的基础。

组织保障与理念传导不可或缺：平台的成功不仅是技术成功，更是管理变革的成功。需要配套的组织推动、清晰的职责分工、完善的用户培训，以及持续的理念宣导（特别是EVA/RAROC价值理念），才能确保平台被有效理解和应用，真正实现定价能力的转型提升。