一、项目背景、目标及主要功能模块

1.项目背景

据不完全统计，我国网络黑产已达千亿规模，全年因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失超1000亿元，且电信诈骗案件每年以20%~30%的速度增长。在互联网技术快速发展且与人民生活全面融合的时代背景下，电信网络诈骗仍然高危运转，手法层出不穷，技术手段不断更新，诈骗与反诈骗的对抗全面升级，形式仍然严峻。面对愈发猖獗复杂的欺诈环境，愈发隐蔽多样的欺诈手段，愈发产业化、规模化的欺诈攻击，天津农商银行的反欺诈工作也面临着更大的挑战，一是由于欺诈信息的不断丰富多元，使得黑灰产欺诈方式和技术更加精准化；二是欺诈分子随时关注国家政策和监管动向，做到政策稍一调整，马上转变产业策略；三是为了提高诈骗效率，诈骗对象从个人向单位转移；四是欺诈团伙的开户机构目标逐渐从大型银行转向中小银行和第三方支付机构，利用中小机构风控相对薄弱的特点，减少自身暴露的风险；五是欺诈分子资金转移过程快，层级环节复杂，例如流窜作案、跨国诈骗等。因此如何构建防控共治、精准打击的“反诈”闭环体系，成为近年来天津农商银行一直不不懈努力的方向。

2.项目目标

通过运用大数据驱动、行为模式识别以及智能检测技术，建立集事前-事中-事后于一体的风险防控体系，联动线上与线下、结合软服务与硬科技，一方面通过宣传与培训不断加强区域客群反诈意识以及反诈能力；一方面通过技术手段事前防控欺诈开户、事中管控电诈洗钱交易、事后回溯补控异常账户，构建天津农商银行“防、管、控、宣、培”的反诈闭环体系。

3.项目方案

天津农商银行交易反欺诈系统基于流式数据处理、设备指纹、规则模型等核心技术，通过整合与分析用户数据、设备数据、操作行为数据、交易数据，实现毫秒级风控决策和欺诈环境监测，针对金融场景下数据高质量、高精准性的要求，利用大数据技术提升对用户的画像刻画能力，构建了全方位立体的实时交易反欺诈防控体系。

整体反欺诈交易监控体系涵盖事前、事中、事后三大环节。事前实现对客户准入的检测与控制，从源头遏制不法分子侵入；事中实现交易预警、加强验证与阻断拦截，从不法分子实施犯罪活动当口精准打击；事后实现账户级批量交易回溯与分析，全局性刨析异常账户、切断不法分子交易链路。

4.主要功能模块

数据交换平台：负责采集和整合交易风控系统所需的各类数据，包含SDK采集设备信息数据，从天津农商银行现有数据平台获取历史客户信息数据；从业务系统获取实时交易数据，并从中提炼而风险特征、规则因子、模型要素等信息，进行风险数据整合和处理，为风控指标平台提供数据源。

风控指标平台：负责计算与统计客户行为数据，利用大数据技术对数据交换平台采集的数据进行处理并以客户为维度建立指标库，为风险决策平台提供指标数据。

规则管理平台：通过专家经验及行内历史交易风险特征挖掘与分析建立规则模型，并根据不同的风险类型与风险级别预先配置不同的处置策略，为风险决策平台提供风险判断依据。

风控决策平台：基于风控指标库与规则模型，通过规则引擎进行实时监控，对业务活动或者交易进行实时风险监测，并将风险决策处置策略实时响应给业务系统，由业务系统进行干预操作，如放行、预警、加强认证、阻断等。此外风控决策可通过事后离线分析功能，以账户级维度进行历史交易回溯与分析，与事前、事中风控环节形成三层监控体系。

后台管理平台：负责对交易风控系统提供辅助支撑，一是提供风险核查单查看与处置，使风险管理人员*****时间获悉异常交易数据；二是是提供图表展示和报表管理，使风控管理人员更加洞悉风险态势；三是提供黑/灰/白名单管理，积累成名单库，持续提升风控能力。

二、创新点

针对打击不法分子金融欺诈行为应该是连贯的、体系化，相对于不同风控系统事前-事中-事后各管一方的监测体系，在交易反欺诈系统三层监测体系建设项目中将事前、事中、事后三个环节进行了充分的统筹与整合，围绕账户生命周期建立全方位立体的风险监测机制，从而构建天津农商银行“防、管、控、宣、培”的反诈闭环体系。

1.事前环节

事前实现对客户准入的检测与控制，从源头遏制不法分子侵入。一是通过采集设备指纹信息对电子渠道客户账户运行环境进行监测，阻截账户盗用行为，为客户建立安全可信的运行环境；二是通过挖掘分析账户开户环节欺诈特征建立规则模型，结合名单系统的名单风控能力建立账户准入联防机制，在账户开立当口并发完成用户可疑行为筛查与外部风险名单筛查，高效阻截可疑客户的开户申请，形成对欺诈、洗钱账户的源头治理。

2.事中环节

事中针对不同的交易渠道及交易场景定制不同的规则模型并匹配不同的处置措施。在交易发生当口通过采集账户、交易类型、交易环境、地理位置信息、交易金额、对手方等多维度信息，完成客户维度指标累积与规则模型匹配，对于触发风险阈值的交易进行风险处置并采用生物识别技术、短信、客户外呼等兼顾安全与体验的方式进行客户身份识别与确认。

3.事后环节

事后建立风险案件调查库、风险规则库、风险标签库、黑白名单库，一方面配合事中实时监控，对历史风险交易以账户为维度进行回溯及二次加工处理并根据结果及时预警及拦截；另一方面提取账户、交易、客群等特征，建立群体关联关系及个人风险模型。

三、项目过程管理

天津农商银行于2021年12月启动交易反欺诈项目，于2022年10月完成系统编码、测试和上线准备，于11月正式投产并运行。

四、项目成效

近两年来，随着各业务条线对电信诈骗、洗钱、盗号盗刷风险的防范工作愈加重视，具有事中风险识别、管控能力的交易反欺诈系统，业已成为行内各渠道应对多变欺诈手段、多样欺诈场景、满足监管要求、夯实账户及资金安全的重要及有效依托。目前，交易反欺诈系统已接入个人手机银行、企业手机银行、个人网上银行、企业网上银行、聚合支付系统、借记卡系统、柜面系统、VTS、移动作业平台、集中作业平台等10个渠道，已完成各渠道账户开立、账号登录、账户动账等主要交易环节的实时风控机制搭建，构建近400条风控规则模型。截至目前，交易反欺诈系统诈实时风险监测日均20万笔，事后风险核查约80余万笔，已核查风险交易近2000万笔，交易发生当口成功拦截盗号、盗刷、电信诈骗风险近4万笔，涉及资金近1.95亿元，为天津农商银行各渠道业务合规、稳定发展提供不可替代的重要风控支撑及有效安全保障。

五、经验总结

对于金融行业而言与欺诈分子斗争是一场持久战，随着新技术的不断发展，加之存在在各种无法预料、不可控的因素，金融行业的风险千变万化，金融机构面临着巨大挑战。这就要求金融机构利用新技术，通过不断升级系统，更新系统信息库，完善风险预警处置机制，建立起“立体监控+生态联防”的可疑交易风险防控体系，贯穿于事前、事中、事后全流程环节，有效阻止账户盗号盗刷、电信诈骗、洗钱等金融风险危机，大限度的发挥风险监测的功能。