一、项目背景及目标

1）项目立项背景

随着网络化、场景化趋势的增强，欺诈风险已成为我国商业银行面临的主要操作风险，与此同时，各级监管部门也对银行风险监控系统建设与大数据运用提出了更为明确的要求。在这样的大环境下，我行在前期相关系统自研经验的基础上，提出了将原有风控系统全面升级为企业级反欺诈的近、远景规划，逐步覆盖各类欺诈风险，实现跨渠道、全天候、实时的风险监控。

2）项目目标

以我行大数据中台为支撑，通过配置各类风控策略，实现对欺诈风险的精准识别与全面覆盖，并具备在事前、事中、事后各阶段进行预警处置的能力。“鹰眼”企业级反欺诈系统（以下简称“鹰眼系统”）旨在实现以下目标：

打造“三大中心”为核心的反欺诈平台

系统将致力于建设数据中心、决策中心、处置中心为核心的统一反欺诈平台。在确保“数据共享、技术共用”的前提下，通过多部门共建，逐步构建覆盖全场景、全渠道的欺诈风险全流程预警处置管理体系。

实现“企业级”反欺诈应用

通过参数层面的数据权限隔离，实现一套系统多部门共用，数据在有限程度上共享但应用互不干扰的企业级应用。

覆盖“全场景”业务欺诈风险

通过多部门联合共建，实现尽调系统、柜面系统、开放平台合规系统等系统的对接，覆盖电信欺诈、运营操作、员工行为、商户行为、信贷欺诈等各类欺诈风险。

满足“毫秒级”业务响应要求

通过引入流式计算引擎，全面引入事中、准实时风险策略，并以各业务场景为管理中枢，实现“毫秒级”决策响应要求。

达到“分钟级”策略搭建水平

通过可视化决策中心，业务人员可快速针对风险信息进行风险策略的搭建与调优，完成分钟级启用，解决风险管理质效问题。

探索“智能化”风控技术应用

通过流批一体化大数据中台、风险视图、风险回溯、AI建模、关联图谱等大数据及人工智能技术，实现各类欺诈风险的智能挖掘与分析整合。

二、项目/策略方案

1）技术架构

鹰眼系统采用我行自研微服务框架，以高内聚低耦合的理念，设计了指标、策略等七大微服务；针对不同业务风控场景，整个平台设计了事中、准实时、离线、批量、评分卡等多种风控策略。系统依托于行内大数据中台提供数据支撑，运用流计算、图计算、数据集市、实时数仓、大数据平台等技术手段，协同实现了风险预警、处置、挖掘与分析。整个系统通用性强、易扩展。

2）业务模式

鹰眼系统的决策中心，配备了多种策略构建功能，风险管理人员可针对欺诈风险及应用方向不同，构建不同的策略。其中事中与准实时策略依托流式计算，实现了交易发起->触发策略->实时响应的业务管理，为系统核心的风险决策模式。同时，决策中心提供风险视图、风险回溯、AI建模、关联图谱等智能化分析功能，为各类风险策略实现补位与调优。

鹰眼系统的处置中心，构建了多维立体的处置功能，其中，人工预警处置采取多个子处置平台的复合运营模式；自动与事中处置由微服务为各反欺诈场景提供公共服务，无需人工介入。

三、创新点

1）技术创新点

策略热部署

业务人员可以在线新增、优化策略模型以及配置策略的处置方式，并实时生效，极大的提高了风控响应能力和处置能力；

实时指标计算

通过指标微服务实现各类数据指标的实时计算。其中，事中风控方式由联机交易方式采集数据；准实时风控方式，使用Flink接收消息并对数据进行清洗、补全。

图计算实时构图

基于图计算平台，支持实时图构建和批量图构建。通过客户设备、账户、交易、地址等数据构建关系图谱，实现对欺诈团伙和资金流向的数据分析，并通过图指标丰富策略模型；

机器学习模型构建

基于行内现有机器学习平台，使用历史动账交易数据和黑样本数据进行涉赌涉诈模型训练，以记录预测风险交易。

微服务架构

系统使用自研微服务框架，遵照高内聚低耦合理念，设计七大微服务，支持便捷的横向扩容，能够有效应对业务场景的扩充。

分布式缓存

系统将指标结果存储在分布式缓存Aerospike集群中，有效提升了写入速度和查询速度，确保风控策略的时效性；Aerospike具备较高的可扩展性，能够将负载均衡的分布在集群中。

2）业务创新点

项目隔离实现企业级应用

通过权限隔离，满足策略及处置全链条的数据权限隔离，实现一套系统多部门共用，数据在有限程度上共享但应用互不干扰的企业级应用。

客户与账户级风险画像构建

通过客户视图与账户生命周期管理功能，系统整合了相关标签与风险处置结果，分别构建了客户与账户维度的风险画像，实现了客户的分层分类管理。目前客户评分已率先在客户非柜面额度签约的事中场景实现了应用。

风险回溯分析

通过大数据平台与离线计算引擎，系统实现了准实时策略的离线化转换与风险回溯，实现了新建策略追溯过往风险的功能。

图谱关联排查

通过关联图谱功能，系统可实现设备、账户、交易、地址等风险数据的关联排查，实现了“点线面网”的风险防控策略。

多维策略构建与处置

通过建立公共的策略构建与处置功能，实现了各类资源共享的企业级业务管理目标。

警银协作机制

我行与杭州市反诈中心建立了长期的警银协作机制，依托系统精准的风控预警能力，为当地反诈作出了积极贡献。

四、项目过程管理

1）2019年2月至2020年1月为项目探索期，以全自建模式完成了前期风控系统建设，系统搭建的人工预警处置流程、批量策略决策功能及相关模型沿用至今，为鹰眼系统的前期雏形；

2）2020年1月至2021年5月为项目积累期，通过近一年半的运营，几百个策略模型的构建，积累了大量的反欺诈运营经验，系统覆盖了运营操作、员工案防、电信欺诈、商户行为等风险；

3）2021年5月至2021年11月为项目升级规划期，通过调研内外部技术、业务方案，提出了全面扩展项目应用覆盖范围的要求，规划了具体的近、远景升级目标；

4）2021年11月至2022年7月，为项目近景升级的建设期，行内组建了50多人的项目建设队伍，引入流式计算、图计算，整合构建“三大中心”，冠名“鹰眼”，实现了企业级反欺诈应用。

5）2021年5月至今，为项目运营期。

五、运营情况

目前，我行已在总行多个部门开设了管理及预警操作员，在所有直属机构管理部门开设了部门负责人及管理岗操作员，在所有支行网点开设了协查类操作员权限。系统日均处理交易300多万，事中及准实时策略响应耗时为毫秒级，搭建各类规则500多个，日均风险预警交易6000多笔。

六、项目成效

以下为2022年1月至9月的项目成效：

1）打击电信欺诈取得良好效果

今年电信欺诈风险高发，我行通过系统阻截了近1200起电信网络诈骗疑似受骗案件，保护客户潜在资金损失2400余万元，受到了各地反诈中心和广大人民群众的一致好评。

在可疑账户管控方面，我行通过系统自动+人工甄别的方式，管控了8000余个可疑账户，处置精准度较高，解管率低，为我行持续压降涉案账户风险，提供了强有力支持。

2）初步实现企业级应用

已在行内多个风险场景实现应用，如商户欺诈风险、资产负债科目异动、运营操作风险、支付头寸预警等。同时，员工合规、反洗钱、线上开放平台等风险场景也将逐步探索应用。

3）决策时效及处置精准度大幅提升

系统策略构建方式多样化、可视化，实现了分钟级搭建与毫秒级响应。今年来风险策略的精准度与覆盖度大幅提升，以电信欺诈为例，需人工甄别的风险预警精准率长期维持在15%以上，自动处置的高风险预警精准率在90%左右，涉案账户100%预警。

4）实现了技术层面的企业级应用

鹰眼系统搭建的“三大中心”，实现了技术层面的“数据共享、技术共用”，大幅降低我行欺诈风险的防控成本与建设周期。

七、经验总结

鹰眼系统遵照企业级应用原则，在技术上实现了“数据共享、技术共用”，业务上实现了“数据隔离、实时响应”，有效降低了全行各反欺诈场景的防控成本与建设周期，提高了风险处置质效。通过本项目建设，为我行数字化转型培养了一批既精通数据应用领域相关前沿技术又拥有风险防控业务经验的双懂人才。